平均场线性二次最优控制问题中一类离散反馈控制的收敛速率
最优化与控制
2023-02-08 v1
摘要
本工作中，我们针对由受控平均场随机微分方程支配的线性二次最优控制问题（LQ问题）提出一种基于反馈控制的时间离散化。我们首先将原始问题分解为两个问题：一个随机LQ问题与一个确定性LQ问题。其次，我们依次借助Riccati方程与控制的反馈表示对两个LQ问题进行离散化。随后，我们证明了所提离散化的收敛速率并给出一种有效算法。最后，提供一个数值例子以支持理论发现。
引用
@article{arxiv.2302.03138,
title = {Convergence rates of a discrete feedback control arising in mean-field linear quadratic optimal control problems},
author = {Yanqing Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.03138},
year = {2023}
}