McKean-Vlasov 动力学下的路径积分控制
最优化与控制
2024-04-29 v1 概率论
摘要
我们研究了 McKean-Vlasov 最优控制问题的复杂性，探讨了其在金融市场中的各种形式，如强形式和弱形式，以及马尔可夫和非马尔可夫设定。此外，我们考察了控制过程所遵循的规律影响期权动态的场景。通过将控制概念化为带有滤子的适当典范空间上的概率测度，我们释放了在这一创新框架内设计经典可测选择方法、条件策略和拼接论证的潜力。这些工具使我们能够在广泛条件下建立动态规划原理。
引用
@article{arxiv.2404.17006,
title = {Path integral control under McKean-Vlasov dynamics},
author = {Timothy Bennett},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.17006},
year = {2024}
}
备注
9