基于模型预测控制的 regime switching 金融市场约束下动态投资组合优化
投资组合管理
2014-10-07 v1
摘要
在本工作中，我们考虑了在交易量硬约束下的最优投资组合选择问题，其中风险资产收益的动态由马尔可夫调制几何布朗运动的离散时间近似所支配。马尔可夫链的状态被解释为经济状态。该问题被表述为针对具有期望收益的参考投资组合的动态跟踪问题。我们提出使用模型预测控制 (MPC) 方法论以获得反馈交易策略。我们的方法在来自截然不同的金融市场的一组真实数据上进行了测试：俄罗斯证券交易所 MICEX、纽约证券交易所和外汇市场 (FOREX)。
引用
@article{arxiv.1410.1136,
title = {Dynamic Investment Portfolio Optimization under Constraints in the Financial Market with Regime Switching using Model Predictive Control},
author = {Vladimir Dombrovskii and Tatyana Obyedko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.1136},
year = {2014}
}