带有硬杀灭的模仿与条件控制
概率论
2024-09-18 v1
摘要
我们首先针对 Itô 过程在给定域内未退出的条件下的边际分布，证明了一个模仿定理（也称为马尔可夫投影定理）。然后，我们将这一新结果应用于证明 P.L. Lions 关于条件过程最优控制的一个猜想。
引用
@article{arxiv.2409.10650,
title = {Mimicking and Conditional Control with Hard Killing},
author = {Rene Carmona and Daniel Lacker},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.10650},
year = {2024}
}
备注
7 pages