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与效用最大化问题相关的前向-后向 SDE 系统与后向随机 PDE 之间的联系

概率论 2018-02-06 v2

作者: Michael Mania , Revaz Tevzadze

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摘要

建立了与效用最大化问题相关的前向-后向 SDE 系统与后向随机 PDE 之间的联系。此外，我们推导了同一问题的另一版本 FBSDE 并证明了解的存在性。

关键词

前向-后向 SDE 后向随机 PDE 效用最大化 FBSDE 解的存在性

引用

@article{arxiv.1801.01011,
  title  = {Connections between a system of Forward-Backward SDEs and Backward Stochastic PDEs related to the utility maximization problem},
  author = {Michael Mania and Revaz Tevzadze},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1801.01011},
  year   = {2018}
}