带跳的正倒向随机微分方程与非局部拟线性抛物型偏微分方程的经典解
概率论
2019-11-18 v4 偏微分方程分析
摘要
我们通过相关拟线性抛物型偏积分微分方程（PIDE）的经典解，获得了全耦合带跳正倒向随机微分方程（FBSDE）的存在唯一性定理，并给出了 FBSDE 解的显式形式。此外，我们将相关的 PIDE 嵌入到一类合适的非局部拟线性抛物型偏微分方程中，这使得我们能够将 Ladyzhenskaya 等人（1968）的方法论扩展到此类非局部偏微分方程。即，我们获得了非局部拟线性抛物型二阶偏微分方程的柯西问题和初边值问题经典解的存在唯一性。
引用
@article{arxiv.1608.03584,
title = {Forward-backward SDEs with jumps and classical solutions to nonlocal quasilinear parabolic PDEs},
author = {Evelina Shamarova and Rui Sá Pereira},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.03584},
year = {2019}
}
备注
Final version