完全耦合正倒向SDE解的高斯密度估计
概率论
2020-03-03 v2 偏微分方程分析
摘要
我们获得了一维完全耦合正倒向随机微分方程(FBSDE)解的各分量之定律的上、下高斯密度估计。我们的方法依赖于FBSDE与拟线性抛物型偏微分方程之间的联系，并且与其他关于该主题的论文相比，完全基于对偏微分方程的经典结果的使用而非对FBSDE的操控。这本质上简化了分析。
引用
@article{arxiv.1807.11448,
title = {Gaussian density estimates for solutions of fully coupled forward-backward SDEs},
author = {Christian Olivera and Evelina Shamarova},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.11448},
year = {2020}
}
备注
Minor corrections