弱耦合条件下 G-布朗运动驱动的正倒向随机微分方程

Xiaojuan Li

弱耦合条件下 G-布朗运动驱动的正倒向随机微分方程

概率论 2022-11-29 v1

作者: Xiaojuan Li

摘要

本文在弱耦合条件下，获得了任意 $T$ 下 G-布朗运动驱动的耦合正倒向随机微分方程 (G-FBSDEs) 的 $L^{p}$ -解的存在唯一性定理。特别地， $p\in(1,2)$ 的结果与 $p\geq2$ 的结果完全不同。此外，通过在合适的参考概率下考虑对偶线性 FBSDE，我们建立了弱耦合条件下 G-FBSDEs 的比较定理。

关键词

G-布朗运动正倒向随机微分方程弱耦合条件存在唯一性比较定理

引用

@article{arxiv.2211.15041,
  title  = {Forward-backward stochastic differential equations driven by G-Brownian motion under weakly coupling condition},
  author = {Xiaojuan Li},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2211.15041},
  year   = {2022}
}

备注

19 pages

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