具有增益过程凸约束的倒向随机微分方程的正则性
概率论
2014-09-19 v1
摘要
我们考虑一个增益过程带约束的倒向随机微分方程的最小上解。终端条件由一个正向随机微分方程终端值的函数给出。在系数有界性的假设下，我们证明了解的第一个分量关于正向过程的初始数据在空间上是 Lipschitz 连续的，在时间上是 1/2-Hölder 连续的。其路径在时间终点之前是连续的，在该终点处其左极限由其自然边界条件的面提升版本给出。这第一个分量实际上等于其自身的面提升。我们仅使用概率论证。特别地，我们的结果可以扩展到某些非马尔可夫情形。
引用
@article{arxiv.1409.5369,
title = {Regularity of BSDEs with a convex constraint on the gains-process},
author = {Bruno Bouchard and Romuald Elie and Ludovic Moreau},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.5369},
year = {2014}
}