带跳与奇异终端条件的BSDE的极限行为
概率论
2016-11-01 v2
摘要
我们研究当终端数据以正概率取+值时，倒向随机微分方程最小解在终端时间T处的行为。在先前一篇论文中，我们已在相当一般的框架下证明了该最小解的存在性（在弱意义下）。但在此背景下出现两个仍未解决的问题：该解在[0,T]上是否是c{\`a}d{\`i}{\`a}g的？换言之，该解在时刻T是否存在左极限？第二个问题是：该极限是否等于终端条件？本文中，通过对生成元与终端条件附加额外条件，我们对这两个问题给出了肯定的回答。
引用
@article{arxiv.1601.03186,
title = {Limit behaviour of BSDE with jumps and with singular terminal condition},
author = {A Popier},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.03186},
year = {2016}
}