前向后向最小上解的稳定性与马尔可夫性质
概率论
2016-06-13 v3 偏微分方程分析
摘要
在生成元的弱假设下，我们展示了前向后向随机微分方程的最小上解相对于底层前向过程的稳定性与局部性。该前向过程同时出现在生成元和终端条件中。利用 Painlevé-Kuratowski 收敛与凸上图收敛建立了稳定性。对于马尔可夫前向过程，证明了最小上解具有马尔可夫性质。此外，它关联到一个时移问题，并被识别为相应偏微分方程的唯一最小粘性上解。
引用
@article{arxiv.1503.00240,
title = {Stability and Markov Property of Forward Backward Minimal Supersolutions},
author = {Samuel Drapeau and Christoph Mainberger},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.00240},
year = {2016}
}