关于跳跃马尔可夫过程驱动的局部 Lipschitz 倒向随机微分方程的解
概率论
2018-12-27 v1
摘要
在本研究中，我们考虑一类由跳跃马尔可夫过程驱动的倒向随机微分方程（BSDE）。在局部 Lipschitz 情形下获得了此类方程解的存在唯一性结果。我们本质上通过构造一列具有存在唯一性性质的全局 Lipschitz BSDE 的便利序列来逼近原问题。然后，通过取极限，证明了原问题解的存在性与唯一性。此后，在局部 Lipschitz 设定下还证明了一个稳定性定理。应用上述结果，我们给出了一个带约束的欧式期权定价应用。
引用
@article{arxiv.1812.09723,
title = {On the Solution of Locally Lipschitz BSDE Associated to Jump Markov Process},
author = {K. Abdelhadi and N. Khelfallah},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.09723},
year = {2018}
}
备注
23 pages, submitted for publication in Journal of Dynamical and Control Systems