关于不确定后向随机微分方程解的存在性与唯一性
概率论
2014-01-30 v1
摘要
本文研究一类由 维布朗运动和具有统一 Lipschitz 系数的 维典型过程共同驱动的不确定后向随机微分方程 (UBSDEs)。此类方程可用于建模混合系统，其中现象同时受到两种不确定性的影响：随机性和不确定性。UBSDEs 的解是不确定随机过程。因此，本文证明了具有 Lipschitz 系数的 UBSDEs 解的存在性与唯一性。
引用
@article{arxiv.1401.7403,
title = {On existence and uniqueness of solutions to uncertain backward stochastic differential equations},
author = {Weiyin Fei},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.7403},
year = {2014}
}