与McKean-Vlasov随机微分方程最优控制问题相关的HJB方程的粘性解
概率论
2023-10-19 v1 最优化与控制
摘要
本文研究McKean-Vlasov随机微分方程的最优控制问题。为了刻画值函数，我们利用Mortensen导数发展了Wasserstein空间上Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程的粘性解理论。特别地，建立了粘性解的比较原理。我们的方法基于Borwein-Preiss变分原理，以克服Wasserstein空间中有界集紧性的缺失。
引用
@article{arxiv.2310.11474,
title = {Viscosity solutions to HJB equations associated with optimal control problem for McKean-Vlasov SDEs},
author = {Jinghai Shao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.11474},
year = {2023}
}
备注
28 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2310.10950