带受控跳跃的 G-随机控制系统松弛最大值原理
最优化与控制
2021-11-04 v1 概率论
摘要
本文研究由 G-随机微分方程 (G-SDEs) 驱动的系统的最优控制问题，其中包含受控跳跃项。我们研究了松弛问题，其中容许控制是测度值过程，状态变量由一个由计数测度值过程（称为松弛泊松测度）驱动的 G-SDE 控制，使得补偿子是乘积测度。在系数满足某些条件下，利用 G-chattering 引理，我们证明了严格控制问题与松弛控制问题具有相同的值函数。此外，我们为该松弛问题推导了一个最大值原理。
引用
@article{arxiv.2111.01895,
title = {The relaxed maximum principle for G-stochastic control systems with controlled jumps},
author = {Hanane Ben Gherbal and Amel Redjil and Omar Kebiri},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.01895},
year = {2021}
}
备注
27 pages