带状态约束的正倒向随机Volterra积分方程的最优控制问题
数学物理
2013-12-03 v2 math.MP
最优化与控制
摘要
本文研究由带状态约束的正倒向随机Volterra积分方程（简称FBSVIEs）控制的系统的随机最优控制问题。利用Ekeland变分原理，我们得到一种变分不等式。然后，通过对偶方法，我们推导出随机最大值原理，该原理给出了最优控制的必要条件。
引用
@article{arxiv.1211.1740,
title = {An optimal control problem of forward-backward stochastic Volterra integral equations with state constraints},
author = {Qingmeng Wei and Xinling Xiao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1211.1740},
year = {2013}
}
备注
19 pages