带闭控制区域的正倒向随机Volterra积分方程的最优控制问题
最优化与控制
2016-02-19 v1
摘要
本文提出并研究了带闭控制区域的正倒向随机 Volterra 积分方程（简记为 FBSVIEs）的最优控制问题。与可能设想的尖变分法不同，此处我们转而借助集值分析中的某些工具并将其适配到随机控制系统之中，以处理控制区域的非凸性。推导了带条件期望的线性倒向随机 Volterra 积分方程与线性随机 Fredholm-Volterra 积分方程之间的对偶原理，拓展并改进了 [25]、[30] 中的相应结果。建立了 FBSVIEs 最优控制的一些一阶必要性最优条件。相较于已有的处理随机控制问题非凸性的常规方法，本文仅需一个伴随系统以及对系数的一阶可微性要求。
引用
@article{arxiv.1602.05661,
title = {Optimal control problems of forward-backward stochastic Volterra integral equations with closed control regions},
author = {Tianxiao Wang and Haisen Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.05661},
year = {2016}
}
备注
29 pages