部分观测平均场随机微分方程零和随机微分对策的最大值原理
最优化与控制
2016-11-15 v1
摘要
本文考虑了一个部分观测的两人零和随机微分对策问题，其中系统由平均场类型的随机微分方程支配。在系数的标准假设下，利用Tang and Meng (2016)的相关最优控制理论，建立了强意义及弱意义下最优开环控制的最大值原理。为说明一般结果，讨论了一类线性二次随机微分对策问题，并得到了部分观测开环鞍点的存在性及对偶刻画。
引用
@article{arxiv.1611.04291,
title = {Maximum Principle for Partial Observed Zero-Sum Stochastic Differential Game of Mean-Field SDEs},
author = {Maoning Tang and Qingxin Meng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.04291},
year = {2016}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1610.02587