线性二次随机递推系统的平均场博弈
最优化与控制
2021-04-09 v1
摘要
本文关注由正倒向随机微分方程（简称 FBSDEs）描述的线性二次（简称 LQ）平均场博弈，其中个体控制域被假定为凸的。分散化策略与一致性条件由一类带投影算子的耦合平均场 FBSDEs 表示。利用单调性条件方法获得了一致性条件系统的适定性。同时也讨论了 -Nash 均衡性质。
引用
@article{arxiv.1908.05063,
title = {Mean Field Game for Linear Quadratic Stochastic Recursive Systems},
author = {Liangquan Zhang and Xun Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:1908.05063},
year = {2021}
}