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平均场前向 - 后向随机微分方程

概率论 2012-11-20 v1

作者: Rene Carmona , Francois Delarue

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摘要

本注记旨在为完全耦合的平均场型前向 - 后向随机微分方程 (FBSDEs) 的解提供存在性结果。这类方程出现在平均场博弈以及 McKean Vlasov 型动力学的最优控制研究中。

关键词

前向 - 后向随机微分方程平均场型存在性结果平均场博弈最优控制 McKean Vlasov 动力学完全耦合 FBSDEs

引用

@article{arxiv.1211.4186,
  title  = {Mean Field Forward-Backward Stochastic Differential Equations},
  author = {Rene Carmona and Francois Delarue},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1211.4186},
  year   = {2012}
}