随机微分平均场博弈弱形式的正则性
最优化与控制
2026-05-08 v2 概率论
摘要
我们研究一个 McKean-Vlasov 正倒向随机微分方程（FBSDE），其与随机微分平均场博弈理论相关，特别是 Carmona 和 Delarue 所著《Probabilistic theory of mean field games with applications》一书第 3.3.1 节中描述的弱（非完全耦合）形式。我们的主要目标是获得该 McKean-Vlasov FBSDE 的正则性结果，具体而言是经典可微性与 Malliavin 可微性。
引用
@article{arxiv.2309.04647,
title = {On the Regularity of a Weak Formulation of Stochastic Differential Mean-Field Games},
author = {Hector Sanchez Morgado and Jesus Sierra},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.04647},
year = {2026}
}
备注
21 pages