具有未知 $L^2$-扰动的鲁棒平均场线性二次高斯博弈
最优化与控制
2017-01-03 v1
摘要
本文研究一类具有模型不确定性的平均场线性二次高斯(LQG)博弈。智能体动态中的漂移项包含一个公共未知函数。我们采用鲁棒优化方法，其中极限模型中的代表性智能体将漂移不确定性视为对抗性参与者。通过将平均场动态包含进增广状态空间，我们依次求解两个最优控制问题，结合一致平均场近似，给出了该鲁棒博弈的一个解。利用前向-倒向随机微分方程(FBSDE)导出一组分散控制策略，并证明其构成一个鲁棒ε-纳什均衡。
引用
@article{arxiv.1701.00196,
title = {Robust Mean Field Linear-Quadratic-Gaussian Games with Unknown $L^2$-Disturbance},
author = {Jianhui Huang and Minyi Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.00196},
year = {2017}
}
备注
A preliminary version was presented at the 2015 IEEEE Conference on Decision and Control