具有波动率不确定性的平均场线性二次高斯控制中的社会最优
最优化与控制
2019-12-16 v1
摘要
本文研究具有波动率不确定公共噪声的平均场线性-二次-高斯（LQG）社会最优控制。智能体动力学中的扩散项包含一个由公共噪声驱动的未知波动率过程。我们采用鲁棒优化方法，其中所有智能体将波动率不确定性视为对抗性参与者。基于个人最优原则以及用于随机变分分析的两步对偶技术，我们为代表性智能体构造了一个辅助最优控制问题。通过求解该问题并结合一致平均场近似，我们设计了一组分散化策略，并进一步通过扰动分析证明这些策略是渐近社会最优的。
引用
@article{arxiv.1912.06371,
title = {Social Optima in Mean Field Linear-Quadratic-Gaussian Control with Volatility Uncertainty},
author = {Jianhui Huang and Bing-Chang Wang and Jiongmin Yong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.06371},
year = {2019}
}