非零和约束 ARAT Markov 博弈的平稳 Markov Nash 均衡
最优化与控制
2021-09-28 v1
摘要
我们考虑定义在抽象可测状态空间与紧度量动作空间上的非零和 Markov 博弈。每位参与者的目标是在满足关于折后收益的某些约束条件下，最大化其各自的折后收益函数。我们关注 Nash（非合作）均衡的存在性。在适当条件下——包括转移关于某参考概率测度的绝对连续性、收益与转移概率的可加性（ARAT 条件），以及收益函数与系统转移密度函数对动作的连续性——我们建立了约束平稳 Markov Nash 均衡的存在性，即每位参与者存在平稳 Markov 策略，在所有依赖历史的策略类中给出最优策略组。
引用
@article{arxiv.2109.13003,
title = {Stationary Markov Nash equilibria for nonzero-sum constrained ARAT Markov games},
author = {François Dufour and Tomás Prieto-Rumeau},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.13003},
year = {2021}
}