非Markovian Dynkin游戏中对称信息的鞅理论
概率论
2025-10-20 v1 最优化与控制
数理金融
摘要
本文给出了一对随机化停止时间在具有部分和/或非对称信息的零和Dynkin游戏中形成鞅点的必要且充分条件。该框架是非Markovian的，涵盖几乎任何信息结构。我们的methodology依赖于识别涉及玩家平衡收益的适当超鞅和亚鞅。鞅点策略以这些平衡收益的动力学特征化，并与其Doob-Meyer分解相关。
引用
@article{arxiv.2510.15616,
title = {Martingale theory for Dynkin games with asymmetric information},
author = {Tiziano De Angelis and Jan Palczewski and Jacob Smith},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.15616},
year = {2025}
}
备注
69 pages