与半狄利克雷形式相关联的马尔可夫过程的 Dynkin 博弈
概率论
2023-04-26 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑与半狄利克雷形式相关联的马尔可夫过程的 Dynkin 博弈。Dynkin 博弈是由两名参与者作为零和博弈模型引入的最优停止博弈。我们证明，某个带双障碍的变分不等式的解是 Dynkin 博弈的均衡价格。此外，我们得到了该博弈的鞍点。
引用
@article{arxiv.2304.11897,
title = {Dynkin games for Markov processes associated with semi-Dirichlet forms},
author = {Takumu Ooi and Toshihiro Uemura},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.11897},
year = {2023}
}
备注
14 pages