一般框架下的 Dynkin 博弈
概率论
2013-08-15 v3
摘要
我们在一般框架下重新审视 Dynkin 博弈问题，改进了经典结果并放宽了一些假设。判据用由停时索引的随机变量族来表示。我们构造了两个非负上鞅族 和 ，其有限性等价于 Mokobodski 条件。在某些弱右正则性假设下，证明了博弈是公平的，且 是公共值函数。在某些弱的附加假设下导出了鞍点的存在性。所有结果均用随机变量表述，并仅利用概率论的经典结果进行证明。
引用
@article{arxiv.1202.1930,
title = {Dynkin games in a general framework},
author = {Magdalena Kobylanski and Marie-Claire Quenez and Marc Roger de Campagnolle},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.1930},
year = {2013}
}
备注
stochastics, Published online: 10 Apr 2013