通过 Dirichlet 型 refining 时间非齐次最优停时博弈的解
最优化与控制
2013-06-28 v2
摘要
本文通过时间依赖的 Dirichlet 型研究了时间非齐次最优停时问题和零和博弈（Dynkin 博弈）的值函数性质。在底层扩散过程的转移函数满足绝对连续性条件及其他一些假设下，证明了不存在例外起始点的 refined 解的存在性，并将具有细连续性和余细连续性的最优停时与零和博弈的值函数分别刻画为某些变分不等式的解。
引用
@article{arxiv.1304.6073,
title = {Refined Solutions of Time Inhomogeneous Optimal Stopping Games via Dirichlet Form},
author = {Yipeng Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1304.6073},
year = {2013}
}