非对称信息 Dynkin 博弈的数值逼近
数值分析
2025-01-28 v2 数值分析
摘要
针对描述具有非对称信息的零和最优停止微分博弈价值的广义障碍问题,我们提出了一种可实现的、基于神经网络的结构保持概率数值逼近。目标解依赖于三个变量:时间、空间(或状态)变量,以及来自标准 -单纯形的变量,该变量表示博弈的 种可能配置被执行的概率。所提出的数值逼近保持了连续解的凸性以及上下障碍边界。我们证明了完全离散格式收敛于连续问题的唯一粘性解,并展示了一系列数值研究以证明其适用性。
引用
@article{arxiv.2312.01847,
title = {Numerical approximation of Dynkin games with asymmetric information},
author = {Ľubomír Baňas and Giorgio Ferrari and Tsiry Avisoa Randrianasolo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.01847},
year = {2025}
}
备注
27 pages