具有非对称信息的随机微分博弈值的数值逼近
数值分析
2021-03-26 v2 数值分析
摘要
我们考虑具有非对称信息的零和微分博弈值函数的凸性约束Hamilton-Jacobi-Bellman型障碍问题。我们提出了一种保凸的概率数值格式来逼近该值函数，该格式在时间变量和凸性变量上离散，并证明该格式收敛于所考虑问题的唯一粘性解。此外，我们将半离散格式推广以获得可实现的值函数全离散数值逼近，并给出数值实验以展示所提数值格式的性质。
引用
@article{arxiv.1912.13248,
title = {Numerical approximation of the value of a stochastic differential game with asymmetric information},
author = {Ľubomír Baňas and Giorgio Ferrari and Tsiry A. Randrianasolo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.13248},
year = {2021}
}
备注
23 pages, 8 figures