基于 BSDE 诱导风险度量的离散时间最优停止与非零和 Dynkin 博弈
概率论
2017-05-11 v1 风险管理
摘要
我们首先研究一个最优停止问题，其中局中人（agent）使用离散停止时间以最优地停止一个支付过程，该过程的风险由（非线性）-期望评估。然后我们考虑一个关于离散停止时间的非零和博弈，其中两个 agent 旨在最小化各自的风险。agent 的支付由 g-期望（对不同局中人可能使用不同驱动项）评估。利用第一部分的结果，结合 S. Hamadène 和 J. Zhang 的某些思想，我们通过递归过程构造了该博弈的纳什均衡点。我们的结果是在标准 Lipschitz 驱动项 的情况下获得的，除了确保相应 -期望单调性的条件外，对驱动项没有任何额外假设。
引用
@article{arxiv.1705.03724,
title = {Optimal stopping and a non-zero-sum Dynkin game in discrete time with risk measures induced by BSDEs},
author = {Miryana Grigorova and Marie-Claire Quenez},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.03724},
year = {2017}
}