具有控制对动态和运行成本路径依赖影响的随机控制与微分博弈
概率论
2019-02-11 v4 最优化与控制
摘要
在本文中，我们考虑泛函 Itô 微积分框架，为那些动态和运行成本依赖于控制路径的随机控制问题寻找 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的路径依赖版本。我们还证明了此类问题的动态规划原理。我们将结果应用于延迟类型的路径依赖问题。在此基础上，我们进一步研究了此背景下的随机微分博弈。
引用
@article{arxiv.1611.00589,
title = {Stochastic Control and Differential Games with Path-Dependent Influence of Controls on Dynamics and Running Cost},
author = {Yuri F. Saporito},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.00589},
year = {2019}
}
备注
15 pages, 3 figures