带跳跃与区制的约束随机微分博弈的随机控制方法
最优化与控制
2023-01-31 v1
摘要
我们针对由马尔可夫区制切换跳扩散过程建模的双人约束零和与非零和随机微分博弈发展了一种方法。我们给出了通常的随机最优控制设定与拉格朗日方法之间的关系。在此背景下，我们针对两类不同约束证明了相应定理，分别引导我们找到实值随机拉格朗日乘子和随机拉格朗日乘子。随后，我们利用随机最大值原理技术对一个非零和博弈问题阐释了我们的结果。我们的应用是银行与保险公司之间合作的例子，这是一种流行的、众所周知的业务协议类型，称为银行保险。
引用
@article{arxiv.2301.12921,
title = {A stochastic control approach for constrained stochastic differential games with jumps and regimes},
author = {Emel Savku},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.12921},
year = {2023}
}