关于带马尔可夫链噪声的预期倒向随机微分方程
概率论
2015-05-14 v2
摘要
2013年，Lu和Ren \cite{luren} 考虑了由有限状态、连续时间马尔可夫链噪声驱动的预期倒向随机微分方程，并建立了这些方程解的存在唯一性以及一个标量比较定理。本文中，我们给出其解的一个估计，并研究了这些方程与带马尔可夫链噪声的随机时滞微分方程之间的对偶性。最后，我们推导了仅依赖于两个驱动项的这些解的另一种比较定理。
引用
@article{arxiv.1412.8707,
title = {On Anticipated backward stochastic differential equations with Markov chain noise},
author = {Zhe Yang and Robert J. Elliott},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.8707},
year = {2015}
}
备注
24 pages