有限状态马尔可夫链模型下反射倒向随机微分方程的若干性质
概率论
2015-05-14 v1
摘要
本文给出了由马尔可夫链驱动的反射倒向随机微分方程（RBSDEs）解的估计，推导了其解关于方程参数的连续依赖性，并展示了倒向随机微分方程（BSDEs）解的类似性质。最后，我们建立了由马尔可夫链驱动的RBSDEs解的比较定理。
引用
@article{arxiv.1505.03228,
title = {Some Properties of Reflected Backward Stochastic Differential Equations for a Finite State Markov Chain Model},
author = {Zhe Yang and Dimbinirina Ramarimbahoaka and Robert J. Elliott},
journal= {arXiv preprint arXiv:1505.03228},
year = {2015}
}
备注
22 pages