比较定理和逆比较定理对于带马尔可夫链噪声的倒向随机微分方程
概率论
2014-11-25 v4
摘要
比较定理和逆比较定理是倒向随机微分方程研究的重要组成部分。本文针对带马尔可夫链噪声的一维倒向随机微分方程，在自然且简化的假设下推广并扩展了先前的工作，得到了比较结果，并在给出一种非线性期望（-期望）的定义和性质后，建立了同一类型方程的逆比较定理。
引用
@article{arxiv.1404.2213,
title = {Comparison and converse comparison theorems for backward stochastic differential equations with Markov chain noise},
author = {Zhe Yang and Dimbinirina Ramarimbahoaka and Robert J. Elliott},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.2213},
year = {2014}
}
备注
16 pages