多维前瞻倒向随机微分方程比较定理的充要条件

Xiaoming Xu

doi:10.1007/s11425-010-4129-x

多维前瞻倒向随机微分方程比较定理的充要条件

概率论 2011-03-07 v2

作者: Xiaoming Xu

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摘要

前瞻倒向随机微分方程，于2007年首次研究，是如下类型的方程：\n\begin{tabular}{rlll}\n $-dY_t$ &=& $f(t, Y_t, Z_t, Y_{t+\delta(t)}, Z_{t+\zeta(t)})dt-Z_tdB_t,$ & $t\in[0, T];$ \\n $Y_t$ &=& $\xi_t,$ & $t\in[T, T+K];$ \\n $Z_t$ &=& $\eta_t,$ & $t\in[T, T+K].$ \n\end{tabular}\n本文给出了生成元与 $Z$ 的前瞻项无关时，多维前瞻倒向随机微分方程比较定理成立的充要条件。

关键词

前瞻倒向随机微分方程比较定理充要条件多维生成元与前瞻Z无关

引用

@article{arxiv.0910.4213,
  title  = {Necessary and sufficient condition for the comparison theorem of multidimensional anticipated backward stochastic differential equations},
  author = {Xiaoming Xu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0910.4213},
  year   = {2011}
}

备注

14 pages

多维前瞻倒向随机微分方程比较定理的充要条件

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关键词

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