马尔可夫过程的不变、上鞅和拟鞅函数
概率论
2017-09-07 v1
摘要
我们将马尔可夫过程的实值过份函数所张成的线性空间与那些当我们将其与过程复合时成为拟鞅的函数集等同起来。给出了在半狄利克雷形式上的应用。我们提供了一个统一的结果，阐明了调和、余调和、不变、余不变、鞅和余鞅函数之间的关系，表明在保守情形下它们都是相同的。最后，利用余过份函数，我们提出了一个两步法来研究不变概率测度的存在性。
引用
@article{arxiv.1709.01864,
title = {Invariant, super and quasi-martingale functions of a Markov process},
author = {Iulian Cîmpean and Lucian Beznea},
journal= {arXiv preprint arXiv:1709.01864},
year = {2017}
}