Markov过程与绝对连续测度空间上的随机外导数流
概率论
2025-06-30 v3
摘要
设 为有限（或概率）测度的类，这些测度相对于Polish空间上任意-有限Radon测度绝对连续。我们给出Dirichlet型在 上的准正则性准则，其表述为外导数统一-范数下的上界条件。作为应用，我们通过包含扩散、跳跃与消亡项的准正则Dirichlet型，构造了一类一般类型的Markov过程。此外，我们利用准正则Dirichlet型研究了 上的随机外导数流，这些流特别为SDE提供了鞅解，其漂移项由熵泛函的外导数给出。
关键词
引用
@article{arxiv.2408.15687,
title = {Markov Processes and Stochastic Extrinsic Derivative Flows on the Space of Absolutely Continuous Measures},
author = {Panpan Ren and Feng-Yu Wang and Simon Wittmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:2408.15687},
year = {2025}
}