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半鞅路径无关函数的比较

概率论 2019-08-28 v1

作者: Benedikt Köpfer , Ludger Rüschendorf

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摘要

我们将鞅比较方法推广，以导出一般半鞅路径无关函数的比较结果。我们的方法无需先前文献中对其中一个过程所作的马氏性假设。比较方法的主要组成部分是将 Kolmogorov 后向方程推广至非马氏情形。将比较过程置于同一随机基上，借助对传播算子应用 Itô 公式，便可由半鞅特征之比较得出过程之比较。

关键词

鞅比较路径无关函数半鞅 Kolmogorov 后向方程 Itô 公式半鞅特征

引用

@article{arxiv.1908.10074,
  title  = {Comparison of path-independent functions of semimartingales},
  author = {Benedikt Köpfer and Ludger Rüschendorf},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1908.10074},
  year   = {2019}
}