半马尔可夫过程及其柯尔莫哥洛夫积分微分方程
概率论
2017-09-20 v2
摘要
半马尔可夫过程是马尔可夫过程的推广，因为时间间隔的指数分布被任意分布所取代。本文给出了一大类齐次半马尔可夫过程的柯尔莫哥洛夫向后方程的积分微分形式，其具有抽象Volterra积分微分方程的形式。同时给出了方程的等价演化（微分）形式。时间变量中的分数阶方程是我们分析的一个特例。还考虑了半马尔可夫过程的弱极限，并确定了其相应的积分微分柯尔莫哥洛夫方程。
引用
@article{arxiv.1701.02905,
title = {On semi-Markov processes and their Kolmogorov's integro-differential equations},
author = {Enzo Orsingher and Costantino Ricciuti and Bruno Toaldo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.02905},
year = {2017}
}