多元从属过程逆的随机时间变换：控制方程与分数阶动力学

众所周知，马尔可夫过程与逆从属过程的复合由广义分数阶类型的积分微分方程所控制。这类过程在统计物理中广受关注，因为它们与反常扩散相关。在本文中我们考虑一种推广；更确切地说，我们指的是 $\mathbb{R}^d$ 值马尔可夫过程与独立的多元逆从属过程的各分量按分量复合。作为一个可能的应用，我们提出了一个各向异性介质中反常扩散的模型，该模型作为合适的连续时间随机游走的弱极限得到。