由多稳态从属过程定义的时间非齐次分数阶泊松过程
概率论
2016-08-09 v1
摘要
空间分数阶和时间分数阶泊松过程是分数阶演化的两个著名模型。它们可以分别通过将标准泊松过程的时间变量替换为稳态从属过程及其逆过程来构建。本文旨在研究此类模型的非齐次版本，这些版本可通过所谓的多稳态从属过程（一个具有非平稳增量的跳跃过程，记为 H）来定义。首先，我们考虑由 H 进行时间变换的泊松过程，并得到其显式分布和控制方程。然后，通过使用 H 的右连续逆过程，我们定义了时间分数阶泊松过程的一个非齐次类似过程。
引用
@article{arxiv.1608.02224,
title = {Time-inhomogeneous fractional Poisson processes defined by the multistable subordinator},
author = {Luisa Beghin and Costantino Ricciuti},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.02224},
year = {2016}
}