分数阶非齐次泊松过程的极限定理

分数阶非齐次泊松过程是通过用逆 $\alpha$-稳定从属过程对非齐次泊松过程进行时间变换而引入的。我们针对（非齐次）分数阶复合泊松过程提出了类似的定义。我们给出了分数阶非齐次泊松过程和分数阶复合泊松过程的有限维与泛函极限定理。这些结果通过鞅方法、正则变性质以及 Anscombe 定理推导得出。最后，部分极限结果在蒙特卡洛模拟中得到了验证。