一般流度下倒向随机微分方程的适定性
概率论
2011-04-05 v3
摘要
本文研究具有一般流度的某些线性和半线性倒向随机微分方程的适定性，而不使用鞅表示定理。我们方法的关键是引入一种新的解的概念，即转置解，当流度为自然流度时，它与通常的强解一致，但对于一般流度，它比现有的解的概念更灵活。本文还给出了转置解的比较定理。
引用
@article{arxiv.1010.0026,
title = {Well-posedness of Backward Stochastic Differential Equations with General Filtration},
author = {Qi Lu and Xu Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1010.0026},
year = {2011}
}
备注
21 pages