Doob极大恒等式、乘法分解与滤子放大
概率论
2007-08-03 v2
摘要
在滤子的渐进放大理论中，与诚实时间g相关联的上鞅及其加性（Doob-Meyer）分解起着本质作用。本文提出一种替代方法，基于Doob极大恒等式对上鞅Z_t使用乘法表示。由此我们给出渐进放大的新例子。此外，在我们的设定下，利用初始放大技术给出鞅分解公式的证明，并用它得到给定某些过程的最大值或最小值时的若干路径分解。
引用
@article{arxiv.math/0503386,
title = {Doob's maximal identity, multiplicative decompositions and enlargements of filtrations},
author = {A. Nikeghbali and M. Yor},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0503386},
year = {2007}
}
备注
Typos corrected