$g$-超鞅系统的一般 Doob-Meyer-Mertens 分解

Bruno Bouchard; Dylan Possamaï; Xiaolu Tan

$g$-超鞅系统的一般 Doob-Meyer-Mertens 分解

概率论 2015-07-24 v2 最优化与控制数理金融

作者: Bruno Bouchard , Dylan Possamaï , Xiaolu Tan

摘要

我们为 $g$ -超鞅系统提供了一个一般的 Doob-Meyer 分解，该分解不需要系统具有右连续性。特别地，它推广了 Mertens (1972) 关于经典超鞅的 Doob-Meyer 分解，以及 Peng (1999) 关于右连续 $g$ -超鞅的版本。作为应用示例，我们证明了 $g$ -超鞅系统的可选分解定理，并且利用非常简单的论证获得了带收益过程约束的 BSDE 的对偶构造的一般版本。

关键词

Doob-Meyer 分解 $g$-超鞅系统右连续性可选分解定理 BSDE 对偶构造

引用

@article{arxiv.1505.00597,
  title  = {A general Doob-Meyer-Mertens decomposition for $g$-supermartingale systems},
  author = {Bruno Bouchard and Dylan Possamaï and Xiaolu Tan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1505.00597},
  year   = {2015}
}

备注

28 pages

$g$-超鞅系统的一般 Doob-Meyer-Mertens 分解

摘要

关键词

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