Doob分解定理的推广及不完全市场中的风险评估
数理金融
2016-12-04 v1 概率论
证券定价
风险管理
摘要
本文引入了相对于等价测度凸集的局部正则上鞅概念，并在离散情形下证明了其可选Doob分解的充分必要条件。该定理将著名的Doob分解推广到了相对于等价测度凸集的上鞅情形。本文给出了所有相对于等价测度凸集的局部正则上鞅的刻画。引入了等价测度完备集的概念。我们证明了相对于等价测度完备集的每个非负有界上鞅都是局部正则的。给出了不完全市场中或有索取权公平价格的新定义，并求得了欧式标准期权公平价格的公式。
引用
@article{arxiv.1611.09062,
title = {Generalization of Doob Decomposition Theorem and Risk Assessment in Incomplete Markets},
author = {N. S. Gonchar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.09062},
year = {2016}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1601.03574