关于带 c\`adl\`ag semimartingales 随机积分理论的笔记及关于 L\'evy process 简要介绍
概率论
2025-01-03 v1
摘要
这些笔记旨在分发（大多数情况下不作证明）关于 semimartingales 与随机积分的基本定义与结果。该材料为那些关注将这些概念应用于研究由 L\'evy process driven 的随机（函数）微分方程的人提供了基础性指南。这些笔记改编自作者硕士论文的前导章节（仅作了细微修改），旨在介绍新手关于 c\`adl\`ag semimartingale 理论的基本要点，同时讨论其相对于连续情形的优势、局限性与细微差别。
引用
@article{arxiv.2501.00140,
title = {Notes on stochastic integration theory with respect to c\`adl\`ag semimartingales and a brief introduction to L\'evy processes},
author = {Mark van den Bosch},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.00140},
year = {2025}
}
备注
70 pages, 7 figures, MATLAB code