基于半鞅问题的鞅性质
概率论
2016-06-10 v2
摘要
自七十年代以来，数学家们面临一个问题：一个非负局部鞅是真鞅还是严格局部鞅。在本文中，我们从半鞅的视角回答该问题。我们将鞅性质与半鞅问题的存在性、唯一性以及拓扑性质相联系。这不仅带来了对鞅性质的有价值刻画，也揭示了半鞅问题新的存在性与唯一性结果。作为一个案例研究，我们推导了由无限维布朗运动驱动的随机指数的鞅性质的显式条件。
引用
@article{arxiv.1605.08804,
title = {Martingale Property in Terms of Semimartingale Problems},
author = {David Criens and Kathrin Glau},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.08804},
year = {2016}
}